«Кошмарная» серия была снята режиссером Филом Сгриччем, который успел поработать с Флетчером Бренданом, исполнившим в сериале роль Макса Миллера и игравшего в фильме «Ночные видения», который во многом имеет сходство с «Сумеречной зоной» в серии «Горький урожай».
«Кошмар» братьев заключался в том, что Сэма стало преследовать видение про мужчину умирающего от невидимой силы, но со стороны все выглядело как самоубийство. Сэму удалось уговорить Дина отправиться в Сагино для спасения незнакомого мужчины из видения Сэма, но они опоздали и не спасли молодого человека от неминуемой смерти. После похорон незнакомца, братья переодевшись священниками наведались в дом погибшего, где их встретил его сын Макс, жена Элис и брат Роджер. Только ничего сверхъестественного братьям не обнаружили. А между тем Сэму во сне было видение как будто Роджеру в своей квартире отрезали голову.
Проигнорировавший предупреждение братьев Роджер, погиб страшной смертью. По мнению Дина на семью Миллеров наложено проклятье. Исходя из предположения брата Сэм начал активно изучать родословную семьи Миллер. От соседа семьи Миллер, братьям удалось узнать, что погибшие любили бить пасынка, а мачеха при этом им не препятствовала. В это же время Сэму было видение о том, что сын Миллера намеревается покончить с мачехой с помощью телекинеза. Братья смогли быстро доехать до их дома и помочь мачехе мальчика, но тот понял, что вызвал подозрение и закрыл все двери.
С трудом успокоив мальчика, Сэм понял, что в детсве Макс стал свидетеле того, как его мама сгорела в его комнате распятая на потолке. Для большего успокоения мальчика Сэм рассказал о том, что с его матерью случилось то же самое. Сэм пытался уговорить Макса не делать глупостей потому что у него с ним есть что-то общее, однако тот не послушался и закрыл младшего Винчестера в шкафу, а сам пошел на убийство мачехи.
В очередном видении Сэму показали как Макс убивает Дина и ради спасения брата, он воспользовался своими телекинетическими способностями и выбрался из заточения. Сэм успел уберечь брата, но мальчик, решивший что безнадежен, сам себя убил. Спустя время Сэм задал вопрос брату относительно того, не боится ли он, что его младший брат может вот также как Макс сойти с ума и натворить дел, на что получил ответ, что пока они вместе это никогда не случится.
Как отметил Эрик Крипке, с серии «Кошмар» началась эпическая линия заключавшаяся в постепенном возвращении Желтоглазого демона в жизнь Винчестеров. Для придания большего ужаса, в сери была использована царапающая нервы «лязгающая» музыка, впервые использованная в пилотной серии «Сверхъестественного».
